Привет всем, кто мечтает понять «настроение» финансового рынка. Оценить выстроенную финансовую стратегию.
Легко ориентироваться в «интересных» позициях научит индекс умных денег. Smart Money Flow Index поможет отследить и проанализировать движение средств, с учетом цены и оборота.
Логика действий
ИУД позволяет выяснить с какой скоростью изменяется котировка, с учетом объема проданных позиций. Различают:
- Поток «в плюс», учитывающий повышенный спрос и инвестированный капитал, которые влияют на стоимостный рост.
- Поток «в минус», учитывающий избыточный объем предложений, что провоцирует падение цены.
По итогу программа задает тренд, характеризующий силу и вектор позиций.
Отображение идет по принципу колебательной системы (осциллятора) в диапазоне от 0 до 100 с периодом от 1 до 15.
Сухие формулы
Для расчетов берется среднее арифметическое между конечной и начальной котировкой, с учетом максимальной стоимости.
«Типичная цена» считается по формуле:
Цтипичная = (Цмакс + Цнач + Цкон) : 3
Расчет по «денежному потоку» ведется путем перемножения полученной «типичной цены» и «объема», проданного за расчетный период. По схеме:
Пденежный (х) = Цтипичная (х) * О (х)
Результат за указанный период (х) получается со знаком «плюс» или «минус», что свидетельствует о положительном/отрицательном потоке средств.
Для расчета коэффициента «денежного отношения» подсчитывается суммарное значение всех позитивных и негативных «денежных потоков», и полученные значения соотносят между собой.
Полученный коэффициент приводят к диапазону значений от нуля до ста, рассчитывая непосредственно «индекс умных денег».
ИУД = 100 – (100 : (1+Коэф.денежного потока)
По итогу ИУД помогает понять уровни продаж, характер движения тренда и зоны перекупа или перепродажи.
Применение на практике
- Уровни перекупа/перепродажи. Оптимальные параметры в зоне от двадцати до восьмидесяти процентов. Предпринимать действий на этот период не рекомендуется. Резкий скачек котировки из зоны вверх служит сигналом к покупке, а переход на спад – стимул к продаже.
- «Быки» и «Медведи». Котировка ниже минимальной позиции в связке с возвышением ИУД – сигнал для «медведей». Стоимость побила рекорды, а индекс умных денег пошел на спад – стимул действовать «быкам».
Дополнить картину поможет медианная прямая, которая делит позиции ровно пополам.
Достижение уровня 50 % срабатывает одновременно как сигналы «на старт» и «внимание». «Марш» скандирует уже непосредственно индекс умных денег.
Пересечение медианы при движении вверх сориентирует инвестора к покупке активов. Разрыв при снижении служит сигналом для подготовке к продаже.
Хорошо работает график индикатора умных денег в связке с фигурой теханализа. Также интересно играет пара ИУД и канальный (трендовый) индикатор.
Сочетание различных методов позволяет точно просчитать вектор котировки, что поможет сделать верную ставку.
Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставайтесь в центре событий.