Онлайн Банкир
Сервис подбора финансовых продуктов
Лого OnlineBankir.ru

Метод Ричарда Вайкоффа в трейдинге

Привет подписчикам, которых интересует взаимосвязь объемов и цен, которую в своих книгах описывает Ричард Вайкофф, метод торговли которого основан на этих двух позициях, с учетом других переменных.

Ориентация рынка и его стадии играют ведущую роль в определении приоритетов.

Крупный игрок не набирает партию активов из одной области, а консолидирует бумаги в портфеле из узких специализаций.

Впоследствии контролирует развитие рынка, перенаправляя потоки в нужном ему русле, и скидывает накопленный объем.

Котировка при этом гуляет в фазах между балансом и дисбалансом.

Метод, разработанный десятки лет назад, актуален и сегодня. Ознакомится с критериями отбора можно в представленной статье.

Основные структурные компоненты

Методика Вайкоффа выделяет два момента:

  • Баланс (инвестор достигает цели, набирает позиции).
  • Дисбаланс (изменчивая позиция тренда, когда котировки скачут во все стороны).

В промежутках между стадиями баланса наблюдается хаотичное движение: цены то растут, то падают. Все зависит от конечной инвестиционной цели.

Подбор инструментов в допустимом для игрока «ценовом коридоре» занимает весь период баланса. Здесь котировки остаются в пределах нормы, без изменений.

В фазе дисбаланса наблюдается ценовая активность по позициям «шорт» или «лонг».

При этом наблюдается четыре стадии динамики:

  • Зона флэт-консолидация «накопление» – крупный инвестор аккумулирует объем.
  • «Движение вверх» («up-trend») – спрос превышает имеющиеся предложения, котировки наращиваются.
  • Область флэт-консолидации «разброс» – серьезные игроки распределяют бумаги, выходят из игры.
  • «Падение» («down-trend») – инструменты с избытком на рынке, спрос невелик, наблюдается падение котировки.

Ключевым моментом в определении дальнейшего поведения цены станет позиция «накопления», когда нет уверенности в дальнейшем развитии событий.

Рабочие моменты

Опираясь на методику финаналитика Вайкоффа, можно правильно оценить положение дел и занять выгодную позицию.

Имея перед глазами готовый флэт-график, сказать точно, куда направлена котировка, невозможно. Подробное изучение позиций исправит ситуацию:

  • Определяют позиции «поддержки» и «сопротивления».
  • Находят начальную точку консолидации «Preliminary Support» или попросту PS.
  • Выявляют точку кульминации «Selling Climax» (SC), которая предвещает «разворот».
  • Динамика продажи/скупки отображает точка «Automatic Rally» (на схеме помечена AR). Здесь даже небольшие объемы уходят по баснословной цене.
  • Движение продолжается с незначительными изменениями, что подытоживает конечная точка «Secondary Test» (SТ).
  • В выделенной флэт-зоне проходит кривая уровня «Creek». Если цена остановилась выше, то цена вероятно будет расти, если ниже – падать.
  • Здесь важно найти точку «Springs» своеобразный показатель платежеспособности покупателей и готовности продавцов инвестрынка сплавить свои активы. Высокий продажный объем – доказательство падение котировок, а низкий уровень – свидетельство роста.
  • Позиция «Sign of Strength» (SoS) – показатель уверенной, пробивной мощи.
  • Войти в игру с наименьшими потерями и максимальной прибылью рекомендуется в промежутке от SoS до конца «сопротивления».

Применяя метод Вайкоффа, инвестор должен размышлять, как трейдер, поэтапно:

  1. Наблюдение – позиция силы продавца невыгодна для покупателя, нужно выжидать. Первый признак изменчивости – начало консолидации и дальнейшее развитие с кульминацией.
  2. Накопление или сброс – действуют по обстоятельствам, с учетом балансировки спрос/предложение.
  3. Быстрая реакция – войти в игру в благоприятное время, после определения позиции «Springs».
  4. Наращивание активов для стратегии «лонг».
  5. Перестройка на новый тренд, выход из предыдущей зоны в новую флэт-область.

Важно понимать, что идеальных позиций не бывает. На практике могут наблюдаться ложные сбои или многократно повторяющиеся тесты. Опираясь на опыт и доверяя интуиции можно выбить страйк даже из самых «малоинтересных» позиций.

Подписывайтесь и ставьте лайки, мы расскажем самые свежие новости.

Оценка материала
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Комментарии к статье: 0
Добавить комментарий
:grinning: :grining-smiling: :tears-of-joy: :smile-open-mouth: :tall-eyes-open-mouth: :cold-sweat: :scrunched-closed-eyes: :halo: :winking: :rosy-cheeks: :slightly-smiling: :tongue: :relieved: :heart-eyes: :sunglasses:
* Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на рассылку, обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.