Внутренний контроль, риск-менеджмент и порядок взаимодействия с уполномоченным органом инвестиционного советника

Приветствую читателей блога. Игра на торговой арене сопряжена с рисками. Отказ от помощи специалиста чреват прямыми убытками или недополучением прибыли.

Регулярный внутренний контроль и риск-менеджмент инвестиционного советника избавит от негативных последствий.

Позволит просчитать выгодные варианты, обойти спорные моменты.

Порядок взаимодействия

Деятельность инвестсоветника строго регламентирована Федеральным законодательством. Основные регуляторы: Конституционный закон и подзаконные акты банковского права.

Также весомыми аргументами выступают внутренние организационные распоряжения, стандарты, директивы.

Частота проверок по работе инвестсоветника составляет не реже, чем раз в пять лет с минимальным разрывом в год. Также предусмотрен внеплановый контроль со стороны высших инстанций.

В ходе проверок сохраняется абсолютная конфиденциальность.

Коротко по видам рисков

Опасность подстерегает финансовых игроков на каждом шагу. Наибольший риск несут:

• Обвал рынка – изменчивость ценовой политики важный фактор риска. Резкий рывок или стремительное обрушение приведет к потери капитала, если не просчитать вероятность заранее.
• Валютные качели – падение курса или плавное качение существенно влияет на биржу. Актуальна тема при торговле драгметаллами в отечественном эквиваленте. Учет данного риска позволит избежать проблем или минимизировать ущерб.
• Ненадежность компании – сотрудничество с нечистоплотными частными агентствами несет риск потери средств. Частные компании получают доступ к торговой арене не сразу, что лишает привилегии «первого покупателя».

Грамотный риск-менеджмент обеспечит минимизацию ущерба от неперспективных проектов или в случае неудачных вложений. Такой подход обеспечит:

1. Выявление причин опасности в будущих проектах.
2. Идентификация проблемных моментов, их анализ, оценка по перспективам.
3. Оптимизация портфеля.
4. Выработка стратегии антирискового управления.
5. Экспертная оценка результатов, корректировка спорных ситуаций.

Стабильное развитие инвестиционного бизнеса обеспечит регулярный доход.

Методика работы

Комбинаторика способов риск-менеджмента позволит успешно стартовать и стабилизироваться на торговой арене. Начать получать прибыль с минимальными убытками по проекту.

Нередко прибегают к следующим методикам:

• Расчет объемов продаж – способ актуален для решения проблемы на рынке. Исходными данными для управления являются: доля капитала, которую можно выделить для проводки (рекомендация не превышать 30 %) и процент допустимого риска (комфортный показатель от 0,5 до 3 %, свыше – политика агрессивного инвестирования).
• Переориентация (диверсификация) портфеля – многоходовая комбинация для решения валютных и корпоративных рисков. Подходит профессиональным инвесторам, которые в бизнесе имеют стаж. Рекомендуются к заключению сделки с активами в различных сферах при условии корреляционного коэффициента с минимальной разницей.
• Ограничение по рискам – сложная комбинация ходов, позволяющая в условиях кризиса не только исключить ущерб, но и получить дивиденды. Актуальная схема для уверенных игроков, смело работающих на рынке ЦБ.

Начинающему игроку рекомендовано практиковать схемы риск-менеджмента на примере одной сделки. Фанатизм не приветствуется и может навредить.

Осторожная игра с постепенным повышением ставок – это выход на уровень уверенного пользователя.

Рассматривают несколько вариантов внедрения:

• фрагментарно – каждый отдел компании самостоятельно управляет рисками;
• эпизодично – управление идет лишь в наиболее кризисные моменты;
• в ограниченном сегменте – внимание уделено конкретной сфере, где риски максимально вероятны;
• интегрировано – управление идет с головы, при этом каждый сотрудник работает над решением проблемы;
• непрерывно – процесс не останавливается, даже когда явные признаки опасности отсутствуют;
• повсеместный охват – управление рисками рассматривается по всем сегментам рынка.

Для осуществления антирискового проекта:

• собирают и анализируют исходные данные;
• разрабатывают тактику;
• делегируют полномочия;
• балансируют активы;
• оценивают результат.

Стратегия позволяет управлять рисками, предугадывая и уменьшая ущерб.

Простая математика

Смоделируем ситуацию для расчета объемов продаж с начальными условиями:

• начальная сумма вложений – 24 000 рублей;
• рамки ограничения – до 30 % (8 000 рублей);
• допустимый риск – 2,6 %.

Предполагается продажа активов «К» по цене 12 рублей за единицу. При условии ментального уровня 12 рублей 23 копейки.

Уровень риска рассчитывают по разности цен закрытия и открытия ставки:

((12,23 – 12,00) : 10) * 100 % = 0,023 * 100 % = 2,3 % (показатель согласовывается с начальными условиями, что позволяет провести позицию).

При доступном капитале 8 000 рублей абсолютная величина риска составит:

(8 000 * 2,3 %) : 100 % = 184 рубля.

Имея расчетные данные можно предположить объем продаж:

184 : (12,23 -12,00) = 800 (соблюдая все условия операции можно безопасно провести активы «К» в объеме 800 шт.)

Остались вопросы? Ставьте лайки, подписывайтесь на блог, пишите комментарии для обсуждения.